2ⁿ의 트레이딩

지금까지 다양한 트레이더들과 그 보다 더 많은 기법들을 접해 보았다. 트레이더의 수준은  천차만별이지만 기법은 결국 이 시점에서 돌파(추세)와 평균 회귀, 둘 중 어느 것을 선택할 것인가의 문제다. 하지만 이 2는 그냥 2가 아니다. 2ⁿ이다.

n은 타임프레임, 시간, 변동성, 레버리지, 시드 규모, 참여자들의 심리와 실수 등의 무수한 변수들을 포함한다. 어떤 이는 카드 대금 지불을 위해 포지션을 청산하고, 어떤 이는 파산의 공포에 휩싸여 결국 마지막 한 푼의 자금이 바닥날 때까지 에버리징을 시도한다. 그날 아침 뭔가 좋은 징조가 있었거나 좀 전에 상사에게 꾸지람을 들어 기분이 나쁜 것 혹은 갑자기 찾아온 치통까지도 똑같은 자리를 지지로 볼 것인가 저항으로 볼 것인가에 영향을 미치게 된다.

좋은 트레이딩의 첫 걸음은 바로 이 n을 가능한 고정시켜, 비슷한 자리에서는 되도록 일관성 있는 선택(추세/회귀)을 할 수 있는 훈련을 하는 것이다. 같은 자리를 어떤 날은 일간 차트의 눌림으로 보고 매수를, 어떤 날은 4H 차트의 저항으로 보아 매도를 한다면 결국엔 n의 미로에 빠져 길을 잃고 헤매게 될 것이다.

n을 다루는 가장 단순하고 위험한 방법은 바로 n을 무시하고, 2(매수/매도) 중 하나를 선택한 후 파산을 하거나 수익이 날 때까지 기다리는 것이다. 흔히 '초심자의 행운'으로 불리기도 하는 이 방법은 n과 함께 확률을 손실 아니면 수익으로 최대한 단순화(5:5)함으로써 가능하다. n을 간과하면 트레이딩은 '단순히 운에 기대는 승부'가 되고, n에 치중하면 트레이딩은 '도무지 길을 찾을 수 없는, 혹은 성배를 찾아야만 빠져나갈 수 있는 미궁'이 되고 만다.

그렇다면 결국엔 양자택일의 문제인 이 놈의 트레이딩이 왜 이렇게도 어려운 걸까, 그리고 유한의 시드를 가지고 2ⁿ의 트레이딩을 N번 반복해서 누적 수익을 내야 하는 우리들은 과연 어떤 방법으로 이 미궁에서 탈출할 수 있을까?

 

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